ЦБ обновит подход к определению системно значимых банков
Банк России планирует пересмотреть критерии включения банков в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Согласно новому консультативному докладу, начиная с 2027 года, в список СЗКО могут войти не только крупнейшие участники рынка по доле на рынке, но и банки со значимыми цифровыми решениями или экосистемами.
Вместо действующей единой надбавки в 1% к нормативу достаточности капитала, регулятор предлагает ввести дифференцированные надбавки в диапазоне от 0,5% до 2,5% в зависимости от степени системной значимости банка. Это должно обеспечить более точную оценку рисков, связанных с возможным влиянием конкретного банка на финансовую стабильность.
Начиная с 2020 года, российские банки обязаны соблюдать не только базовые нормативы достаточности капитала, но и учитывать дополнительные надбавки. Эти надбавки представляют собой резерв собственных средств — своего рода финансовый буфер на случай ухудшения экономической ситуации.
Для банков с универсальной лицензией в стабильные периоды надбавка составляет 2,5%, а для системно значимых банков — на 1 процентный пункт выше, то есть 3,5%. Это увеличение и называется надбавкой за системную значимость.
В ответ на кризис 2022 года Банк России временно отменил все надбавки, чтобы снизить давление на банковский сектор. Однако с 2024 года требования к капиталу снова начали постепенно ужесточаться, и планируется, что к 2028 году они вернутся на докризисный уровень.
Регулятор намерен в течение ближайших двух лет обновить методику оценки системной значимости банков, чтобы к 2027 году сформировать перечень СЗКО (системно значимых кредитных организаций) уже на основе новых критериев. С 2028 года эти банки перейдут на новые дифференцированные надбавки, следует из доклада.
По состоянию на 1 ноября 2024 года в список системно значимых банков ЦБ входили 13 организаций: СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, ПСБ (ранее Промсвязьбанк), Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский кредитный банк (МКБ), Т-Банк (бывший Тинькофф Банк), Совкомбанк, Райффайзенбанк, Юникредит Банк, «Открытие» и Росбанк. При этом «Открытие» и Росбанк в начале 2025 года сдали банковские лицензии и вошли в группы ВТБ и Т-Банка соответственно.
Банк России планирует перейти на двухэтапную модель оценки кредитных организаций. На первом этапе регулятор, как и сейчас, будет рассчитывать вес каждой кредитной организации по разным сегментам бизнеса, чтобы определить её долю на рынке — обобщающий результат (ОР), но немного по другим критериям. Вместо анализа всех активов «оптом» он разделит их на отдельные блоки (корпоративный портфель, ипотечный и так далее). Кроме того, к обязательствам перед частными клиентами добавятся пенсионные и страховые резервы, остатки на брокерских счетах и межбанковские кредиты.
На втором этапе ЦБ хочет ввести так называемые дифференцирующие критерии. Они позволят банкам, которые по итогам первого раунда не дотягивают до статуса системно значимой кредитной организации (СЗКО), заработать дополнительные баллы и перейти в эту категорию вместе с новой надбавкой. При этом крупнейшим банкам, получающим дополнительные баллы, придётся «доплачивать» за свою значимость на рынке — для них будет повышена надбавка.
Также в докладе отмечается, что вместо прежней «международной активности» теперь будет оцениваться региональная значимость — насколько банк присутствует в малых населённых пунктах (от 100 жителей) и какие услуги там предоставляет. По задумке ЦБ это поможет сосредоточить внимание на тех регионах, для которых потенциальный уход банка стал бы наиболее болезненным.
Банк России также установил пять новых критериев, по которым банки могут получать дополнительные баллы при оценке их системной значимости:
- Клиентская база. Максимальные 4 балла можно получить за число активных клиентов свыше 30 миллионов человек, минимальный 1 балл — с базой от 1 до 5 миллионов клиентов.
- Экосистемы и нефинансовые сервисы. От 1 до 4 баллов в зависимости от доли непрофильных активов и их значимости.
- Значимость на платёжном рынке. 4 балла — за комплексное участие в эквайринге, эмиссии карт, Системе быстрых платежей (СБП) и наличии инфраструктуры.
- Риски «эффекта домино». Оценка возможных последствий для других банков при проблемах у оцениваемого игрока.
- Доля незастрахованных вкладов. Чем выше, тем значимее риск.
Таким образом, с 2028 года новые надбавки начнут применяться к банкам, отобранным по обновлённой методике. Регулятор не уточнил, какие конкретно банки могут попасть под более высокие требования, однако очевидно, что даже средние банки с высокой клиентской активностью или значимой экосистемой могут получить статус СЗКО и нести связанные с этим регуляторные издержки.
- до 17% по накопительному счёту
- до 30% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 16,5% по накопительному счёту
- до 6% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
- до 16% по накопительному счёту
- до 15% кэшбэка
- 0₽ за обслуживание
